统计套利
Statistical Arbitrage
基于协整关系与均值回复特征构建配对及篮子组合，在中高频维度捕捉短周期的定价偏离。
- 协整检验与配对筛选
- 残差信号与半衰期建模
- 行业与风格中性约束
沪深 300 · 跨期中证 500 · 跨品种国债期货 · 基差COMEX 黄金 · 跨市场LME 铜 · 期现Brent 原油 · 日历价差USD/CNH · 汇率对冲EUR/USD · 波动率铁矿石 · 产业套保集运指数 · 跨境风险沪深 300 · 跨期中证 500 · 跨品种国债期货 · 基差COMEX 黄金 · 跨市场LME 铜 · 期现Brent 原油 · 日历价差USD/CNH · 汇率对冲EUR/USD · 波动率铁矿石 · 产业套保集运指数 · 跨境风险
- 2020
- 成立年份注册于中国（上海）自由贸易试验区
- 06
- 套利策略族覆盖多资产、多周期的价差机会
- 24×5
- 全球市场跟踪跨时区的研究、监控与响应
- 100%
- 自研模型与系统数据、回测、执行到风控全链路
Strategies
以套利为核心的策略体系
六大策略族围绕同一条主线：识别可解释的定价偏离，并在严格的风险预算内捕捉其回归。
跨市场 · 跨品种套利
Cross-Market Arbitrage
在不同交易场所、不同合约与强相关品种之间监测价差结构，捕捉结构性偏离的回归收益。
- 跨交易所价差监测
- 关联品种比价模型
- 冲击成本与容量约束
期现与基差策略
Basis & Cash-and-Carry
结合现货贸易资源与衍生品头寸，围绕基差、持有成本与交割逻辑构建低方向暴露的组合。
- 仓单与物流成本建模
- 持有成本曲线拟合
- 交割月风险管理
Capabilities
让复杂的市场关系变得可度量
我们把研究、执行与风控放在同一套系统中：策略之间的相关性、风险预算的分配、全球市场的覆盖，都是可以被观测和调整的变量。
全球市场覆盖
24×5- 上海
- 香港
- 新加坡
- 迪拜
- 法兰克福
- 伦敦
- 纽约
- 芝加哥
风险预算分配
- 统计套利26%
- 跨市场20%
- 期现基差18%
- 波动率14%
- 日历事件12%
- 汇率利率10%
策略相关性矩阵
| 统计套利 | 跨市场 | 期现基差 | 波动率 | 日历事件 | 汇率利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 统计套利 | 1.0 | .22 | .18 | .11 | .16 | .07 |
| 跨市场 | .22 | 1.0 | .27 | .14 | .21 | .12 |
| 期现基差 | .18 | .27 | 1.0 | .09 | .24 | .19 |
| 波动率 | .11 | .14 | .09 | 1.0 | .17 | .08 |
| 日历事件 | .16 | .21 | .24 | .17 | 1.0 | .10 |
| 汇率利率 | .07 | .12 | .19 | .08 | .10 | 1.0 |
低高
Services
了解三大业务板块→金融科技与实业贸易的双轮驱动
量化研究、商务咨询与国际贸易在同一平台上协同，让智力、资本与资源相互印证。
- 01量化交易与策略研究
- 02商务与投资咨询
- 03国际贸易与供应链
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成立于 2020 年的上海桦仰国际贸易有限公司，以数智化技术为驱动，连接中国市场与全球资源。
上海桦仰国际贸易有限公司（JUSTMAE International Trading Co., Ltd）成立于 2020 年，坐落于中国（上海）自由贸易试验区，是一家以数智化技术为驱动的综合性现代服务企业。
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