Une boucle fermée, de la donnée à la décision
La robustesse naît du processus. Toute stratégie mise en production traverse la même chaîne de recherche disciplinée.
- Gouvernance des données
- Recherche de facteurs
- Construction des modèles
- Backtests rigoureux
Entonnoir de recherche
- Idées de recherche1,240—
- Facteurs retenus31826%
- Backtests validés8627%
- Simulation2428%
- En production938%
- 01
Gouvernance des données
Nettoyage, alignement et contrôle qualité des données de marché, fondamentales et sectorielles.
- 02
Recherche de facteurs
Des facteurs d'écart explicables, sans aucune tolérance pour le surapprentissage.
- 03
Construction des modèles
Méthodes statistiques et apprentissage automatique à parts égales ; la robustesse prime.
- 04
Backtests rigoureux
Validation hors échantillon et glissante, incluant slippage, coût d'impact et capacité.
- 05
Optimisation de portefeuille
Allocation des poids sous budget de risque, corrélations entre stratégies maîtrisées.
- 06
Exécution
Découpage algorithmique des ordres et choix du moment de liquidité pour réduire les frictions.
- 07
Contrôle des risques
Limites en amont, surveillance en continu et attribution a posteriori : une triple boucle.
Le budget de risque avant l'objectif de rendement
Chez JUSTMAE, le risque n'est pas une annexe de la stratégie : il en est le point de départ. La taille des positions et le levier découlent de la perte maximale acceptable, jamais l'inverse.
En amont
Limites strictes d'allocation, d'exposition par produit et de levier.
En continu
Surveillance en temps réel, coupe-circuits et réduction automatique du levier.
En aval
Attribution de performance, tests de résistance et revues de scénarios extrêmes.
En permanence
Redondance active des données et des systèmes, avec exercices de reprise réguliers.
Discipline de perte maximale
Chronologie de la chaîne d'exécution
- Réception des flux34%
- Calcul du signal28%
- Contrôles de risque21%
- Envoi de l'ordre17%
L'ingénierie derrière la recherche
Les systèmes fixent le plafond des stratégies. Données, backtests et exécution partagent une architecture propriétaire.
Données de marché à faible latence
Flux directs multi-places, synchronisation horaire et filtrage des anomalies.
Cluster de backtest distribué
Recherche de paramètres en parallèle et validation glissante pour accélérer la recherche.
Moteur de risque temps réel
Contrôles d'exposition, de limites et de conformité avant l'envoi de tout ordre.
Lac de données unifié
Données de marché, fondamentales, industrielles et commerciales gouvernées et versionnées.
Architecture redondante
Systèmes de trading et de données répartis, avec exercices de reprise réguliers.
Observabilité de bout en bout
Surveillance et alertes, de la latence des flux à l'accusé de réception des ordres.
Conformité et périmètre
- Nous fournissons de la recherche, du développement de modèles et du conseil technologique ; nous ne faisons ni appel public à l'épargne ni gestion discrétionnaire.
- Tous les graphiques publiés ici illustrent une méthode et ne représentent ni performance passée ni promesse de rendement.
- Les opérations transfrontalières respectent la réglementation des changes, la réglementation douanière et les règles de lutte anti-blanchiment.
Engageons une conversation professionnelle
Tout commence par un diagnostic de votre besoin ; nous répondons par un plan exécutable, fondé sur les données et l'expérience.